Пожертвування 15 вересня 2024 – 1 жовтня 2024 Про збір коштів
1

Arbitrage and Hedging in Model-Independent Markets with Frictions

Burzoni, Matteo
Журнал:
SIAM Journal on Financial Mathematics
Рік:
2016
Мова:
english
Файл:
PDF, 513 KB
english, 2016
2

Universal arbitrage aggregator in discrete-time markets under uncertainty

Burzoni, Matteo, Frittelli, Marco, Maggis, Marco
Журнал:
Finance and Stochastics
Рік:
2016
Мова:
english
Файл:
PDF, 1.94 MB
english, 2016
3

Robust martingale selection problem and its connections to the no‐arbitrage theory

Burzoni, Matteo, Šikić, Mario
Журнал:
Mathematical Finance
Рік:
2019
Мова:
english
Файл:
PDF, 435 KB
english, 2019
5

Arbitrage-free modeling under Knightian uncertainty

Burzoni, Matteo, Maggis, Marco
Журнал:
Mathematics and Financial Economics
Рік:
2020
Файл:
PDF, 493 KB
2020
6

Model-free superhedging duality

Burzoni, Matteo, Frittelli, Marco, Maggis, Marco
Журнал:
The Annals of Applied Probability
Рік:
2017
Мова:
english
Файл:
PDF, 305 KB
english, 2017
7

Risk Measures Based on Benchmark Loss Distributions

Bignozzi, Valeria, Burzoni, Matteo, Munari, Cosimo
Журнал:
SSRN Electronic Journal
Рік:
2017
Мова:
english
Файл:
PDF, 467 KB
english, 2017
8

Risk Measures Based on Benchmark Loss Distributions

Bignozzi, Valeria, Burzoni, Matteo, Munari, Cosimo
Журнал:
Journal of Risk and Insurance
Рік:
2019
Мова:
english
Файл:
PDF, 257 KB
english, 2019
9

On the quasi-sure superhedging duality with frictions

Bayraktar, Erhan, Burzoni, Matteo
Журнал:
Finance and Stochastics
Рік:
2020
Файл:
PDF, 937 KB
2020